Сравнение IOFIX с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 4.45% | 14.04% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.53% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IOFIX уступали акциям ESIIX по среднегодовой доходности: 1.81% против 5.12% соответственно.
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
ESIIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и ESIIX
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
IOFIX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
IOFIX
ESIIX
Сравнение IOFIX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 3.12 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 4.43 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.71 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.99 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 16.84 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.12 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 1.67 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 1.63 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и ESIIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и ESIIX
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности ESIIX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% | 0.00% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.40% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и ESIIX
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -26.87% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -2.44% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -6.18% | -24.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | -12.25% | -33.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -2.15% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -4.76% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.58% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и ESIIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.32% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.97% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 3.03% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 3.15% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 3.15% | +6.11% |