PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOFIX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOFIX с CBRDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IOFIX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOFIX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund		-0.00%8.34%-0.35%-5.52%-21.68%6.38%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.44%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

IOFIX

1 день
0.98%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.61%
1 год
7.75%
3 года*
1.50%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
1.81%

CBRDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.35%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Income Opportunities Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с IOFIX:
IOFIX с VOOIOFIX с SPYIOFIX с SHYIOFIX с PGFIOFIX с BLVIOFIX с SGOVIOFIX с BIV
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с NAMFXCBRDX с RACBRDX с WSINXCBRDX с CBLDXCBRDX с ICMUX

Сравнение комиссий IOFIX и CBRDX

IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии CBRDX в 0.89%.

IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund

Доходность на риск

IOFIX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOFIX
Ранг доходности на риск IOFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOFIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOFIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOFIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOFIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOFIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOFIX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOFIXCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.74

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.27

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.62

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

6.59

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOFIX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOFIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBRDX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOFIX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOFIXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

2.36

-2.17

Корреляция

Корреляция между IOFIX и CBRDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOFIX и CBRDX

Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности CBRDX в 6.79%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IOFIX
AlphaCentric Income Opportunities Fund		8.29%7.44%8.16%7.52%5.51%3.94%4.76%4.70%5.06%4.83%4.97%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.79%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOFIX и CBRDX

Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOFIXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.49%

-2.46%

-43.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-1.74%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.47%

-0.77%

-19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-0.33%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.56%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IOFIX и CBRDX

AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOFIXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.77%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

1.29%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

2.13%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

2.07%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

2.07%

+7.19%