Сравнение IOFIX с CBLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX).
IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IOFIX и CBLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOFIX и CBLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | -0.00% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | 3.76% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 0.46% | 6.04% | 7.11% | 7.71% | 0.66% | 7.44% | 3.59% | 3.50% | 1.67% |
Доходность по периодам
IOFIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.81%
CBLDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOFIX и CBLDX
IOFIX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии CBLDX в 0.88%.
Доходность на риск
IOFIX vs. CBLDX — Ранг доходности на риск
IOFIX
CBLDX
Сравнение IOFIX c CBLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOFIX | CBLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 3.52 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 5.05 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.08 | -0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 5.45 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 25.00 | -18.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOFIX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.52 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 3.27 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.55 | -2.35 |
Корреляция
Корреляция между IOFIX и CBLDX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOFIX и CBLDX
Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности CBLDX в 6.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.29% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 6.27% | 6.43% | 7.12% | 7.65% | 5.07% | 5.13% | 3.97% | 2.85% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IOFIX и CBLDX
Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и CBLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOFIX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.49% | -8.15% | -37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.80% | -0.93% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -1.88% | -28.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.47% | -0.62% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -0.31% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.20% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOFIX и CBLDX
AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOFIX | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.65% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.11% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 1.45% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 1.57% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 1.83% | +7.43% |