PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOEZX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOEZX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции IOEZX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.36% против 7.01% соответственно.

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий IOEZX и PUDZX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

IOEZX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.04

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.65

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.45

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

13.65

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.04

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.87

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между IOEZX и PUDZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и PUDZX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и PUDZX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOEZXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-21.53%

-34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.20%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-17.98%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

-21.53%

-16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-1.59%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-5.31%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.47%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и PUDZX

ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOEZXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.71%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

6.29%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

9.72%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

10.59%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

9.70%

+6.74%