Сравнение IOEZX с GFIZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX).
IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IOEZX и GFIZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOEZX и GFIZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IOEZX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у GFIZX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции IOEZX превзошли акции GFIZX по среднегодовой доходности: 8.36% против 4.03% соответственно.
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOEZX и GFIZX
IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GFIZX в 0.41%.
Доходность на риск
IOEZX vs. GFIZX — Ранг доходности на риск
IOEZX
GFIZX
Сравнение IOEZX c GFIZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOEZX | GFIZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.94 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.75 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 7.36 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOEZX | GFIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.36 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IOEZX и GFIZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOEZX и GFIZX
Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GFIZX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
Просадки
Сравнение просадок IOEZX и GFIZX
Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки GFIZX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и GFIZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOEZX | GFIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -18.90% | -37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -3.98% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -14.03% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | -14.03% | -24.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -2.94% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -2.29% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.94% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOEZX и GFIZX
ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOEZX | GFIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 2.31% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 3.21% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 5.05% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 5.33% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 5.34% | +11.10% |