Сравнение IOEZX с FTSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX).
IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. FTSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IOEZX и FTSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOEZX и FTSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
FTSDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M | 3.16% | 12.43% | 10.90% | 8.95% | -10.41% | 18.43% | 10.66% | 21.87% | -4.88% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у FTSDX с доходностью 3.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOEZX имеют среднегодовую доходность 8.27%, а акции FTSDX немного впереди с 8.65%.
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
FTSDX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOEZX и FTSDX
IOEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FTSDX в 1.22%.
Доходность на риск
IOEZX vs. FTSDX — Ранг доходности на риск
IOEZX
FTSDX
Сравнение IOEZX c FTSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOEZX | FTSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.80 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.49 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 7.34 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOEZX | FTSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IOEZX и FTSDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOEZX и FTSDX
Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FTSDX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
FTSDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M | 7.25% | 7.48% | 4.78% | 5.23% | 3.71% | 7.97% | 5.22% | 6.21% | 7.64% | 6.22% | 4.44% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок IOEZX и FTSDX
Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что меньше максимальной просадки FTSDX в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и FTSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOEZX | FTSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -59.20% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.50% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -17.45% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | -30.03% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -5.82% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -6.70% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.94% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOEZX и FTSDX
ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class M (FTSDX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOEZX | FTSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.35% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 6.27% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 11.72% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 10.92% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 12.39% | +4.05% |