Сравнение IOEZX с ELDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Elfun Diversified Fund (ELDFX).
IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. ELDFX управляется State Street. Фонд был запущен 3 янв. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности IOEZX и ELDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOEZX и ELDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
ELDFX Elfun Diversified Fund | -1.55% | 17.04% | 11.55% | 16.13% | -15.33% | 11.62% | 12.25% | 19.60% | -5.50% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IOEZX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у ELDFX с доходностью -1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOEZX имеют среднегодовую доходность 8.36%, а акции ELDFX немного отстают с 8.09%.
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
ELDFX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 8.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOEZX и ELDFX
IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ELDFX в 0.33%.
Доходность на риск
IOEZX vs. ELDFX — Ранг доходности на риск
IOEZX
ELDFX
Сравнение IOEZX c ELDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Elfun Diversified Fund (ELDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOEZX | ELDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.96 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.91 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 8.19 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOEZX | ELDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.80 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.63 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IOEZX и ELDFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOEZX и ELDFX
Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ELDFX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
ELDFX Elfun Diversified Fund | 7.89% | 7.77% | 6.38% | 2.56% | 7.89% | 7.91% | 4.54% | 4.17% | 3.24% | 11.08% | 3.06% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок IOEZX и ELDFX
Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки ELDFX в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и ELDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOEZX | ELDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -40.54% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.46% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -21.52% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | -22.95% | -15.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -5.26% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -4.66% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.74% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOEZX и ELDFX
ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Elfun Diversified Fund (ELDFX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOEZX | ELDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.97% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 6.44% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 10.44% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 10.01% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 10.12% | +6.32% |