Сравнение IOCT с TLTW
IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). IOCT is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past 3 years, IOCT returned 12.46%/yr vs 0.58%/yr for TLTW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IOCT charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности IOCT и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOCT показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 2.36%.
IOCT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOCT и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF- October | 5.46% | 18.96% | 4.88% | 17.54% | -0.74% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 2.36% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
Correlation
The correlation between IOCT and TLTW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOCT vs. TLTW — Ранг доходности на риск
IOCT
TLTW
Сравнение IOCT c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOCT | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.52 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 4.36 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOCT и TLTW
Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOCT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -18.61% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -5.97% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -17.19% | +9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.10% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -8.17% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.08% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOCT и TLTW
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOCT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 1.66% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 5.80% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 7.62% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.37% | 11.33% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.37% | 11.33% | -1.96% |
Сравнение комиссий IOCT и TLTW
IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOCT и TLTW
IOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF- October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.62% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
IOCT and TLTW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOCT has higher volatility (2.47%) compared to TLTW (1.66%). In terms of maximum drawdown, IOCT dropped -16.94% vs TLTW's -18.61%.
On 3-year performance, IOCT leads with 12.46% vs 0.58% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IOCT has performed better with a 12.46% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for IOCT.
TLTW has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for IOCT.
IOCT is categorized as Options Trading, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.85% for IOCT and 0.35% for TLTW.
IOCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOCT и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор