PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOCT с PJUL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

IOCT и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IOCT и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOCT и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.55%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

IOCT

1 день
1.79%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.36%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с SAUGIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с DMARIOCT с ISWNIOCT с AAPR
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий IOCT и PJUL

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

IOCT vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.17

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.12

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

11.94

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.01

Корреляция

Корреляция между IOCT и PJUL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и PJUL

Ни IOCT, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок IOCT и PJUL

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

IOCTPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-18.17%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-6.99%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-1.68%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.50%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.24%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и PJUL

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOCTPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.93%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

4.17%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

10.09%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

8.58%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

10.12%

-0.74%