PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOCT с PJUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - IOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. IOCT is actively managed, while PJUL is passively managed. Over the past 3 years, IOCT returned 12.41%/yr vs 13.95%/yr for PJUL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOCT charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PJUL.

Доходность

Сравнение доходности IOCT и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью 4.74%.

IOCT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.28%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.10%
1 месяц
1.44%
С начала года
4.74%
6 месяцев
5.40%
1 год
15.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOCT и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		5.12%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.74%12.78%13.76%19.87%-2.08%3.45%

Correlation

The correlation between IOCT and PJUL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.70

The correlation between IOCT and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOCT и PJUL

Секторы
IOCT
PJUL

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IOCT
24.7%
PJUL
11.9%

Промышленность

IOCT
19.8%
PJUL
8.1%

Здравоохранение

IOCT
10.6%
PJUL
8.4%

Технологии

IOCT
10.3%
PJUL
36.2%

Потребительский циклический сектор

IOCT
7.7%
PJUL
10.1%

Потребительский защитный сектор

IOCT
6.7%
PJUL
4.9%

Сырьевые материалы

IOCT
5.9%
PJUL
1.8%

Коммуникационные услуги

IOCT
4.5%
PJUL
10.9%

Энергетика

IOCT
4.0%
PJUL
3.5%

Коммунальные услуги

IOCT
4.0%
PJUL
2.3%

Недвижимость

IOCT
1.9%
PJUL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с SAUGIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с AJANIOCT с ISWN
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

IOCT vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.73

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
4.12

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.22

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

23.24

-14.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.73

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.90

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IOCT и PJUL

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOCTPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-18.17%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-3.64%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

-10.69%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-1.47%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.66%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и PJUL

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOCTPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

0.42%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

3.89%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

5.66%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

8.60%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

10.03%

-0.67%

Сравнение комиссий IOCT и PJUL

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и PJUL

Ни IOCT, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

IOCT and PJUL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOCT has higher volatility (2.15%) compared to PJUL (0.42%). In terms of maximum drawdown, IOCT dropped -16.94% vs PJUL's -18.17%.

On 3-year performance, PJUL leads with 13.95% vs 12.41% for IOCT. On fees, PJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJUL has performed better with a 13.95% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IOCT.

IOCT and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IOCT is categorized as Options Trading, while PJUL is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for IOCT and 0.79% for PJUL.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOCT и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор