PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOCT с PBFB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

IOCT и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IOCT и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOCT и PBFB

2026 (YTD)20252024
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.55%18.96%4.51%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-1.32%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PBFB с доходностью -1.32%.

IOCT

1 день
1.79%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.36%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
1.37%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с SAUGIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с ISWNIOCT с DMARIOCT с AAPR
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с ISWNPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PULS

Сравнение комиссий IOCT и PBFB

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

IOCT vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.89

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.74

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

9.60

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.31

-0.48

Корреляция

Корреляция между IOCT и PBFB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и PBFB

Ни IOCT, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOCT и PBFB

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

IOCTPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-8.65%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-6.16%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-2.47%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-0.63%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.11%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и PBFB

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOCTPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.54%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

3.80%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

8.31%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

6.54%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

6.54%

+2.84%