PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOCT с FFTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).

IOCT и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IOCT и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOCT и FFTY

2026 (YTD)20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.55%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-2.33%23.38%18.36%12.40%-51.08%-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.

IOCT

1 день
1.79%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.36%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с SAUGIOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с DMARIOCT с ISWNIOCT с AAPR
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Сравнение комиссий IOCT и FFTY

IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
FFTY
Innovator IBD 50 ETF

Доходность на риск

IOCT vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.82

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.22

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.19

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

3.45

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.82

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.13

+0.70

Корреляция

Корреляция между IOCT и FFTY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и FFTY

IOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок IOCT и FFTY

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и FFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

IOCTFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-59.46%

+42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-23.29%

+17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-31.16%

+27.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-22.39%

+19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

8.05%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и FFTY

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) составляет 4.41%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что IOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOCTFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

13.19%

-8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

28.78%

-22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

34.51%

-24.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

29.00%

-19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

27.17%

-17.79%