Сравнение IOBZX с VMSAX
IOBZX (ICON FlexibleBondFund) and VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, IOBZX returned 6.33%/yr vs 7.69%/yr for VMSAX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IOBZX charges 0.76%/yr vs 0.30%/yr for VMSAX.
Доходность
Сравнение доходности IOBZX и VMSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IOBZX показывает доходность 1.65%, а VMSAX немного ниже – 1.57%.
IOBZX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 3.96%
- Всё время*
- 4.02%
VMSAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IOBZX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | 1.65% | 5.67% | 8.33% | 8.28% | -4.95% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 1.57% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Correlation
The correlation between IOBZX and VMSAX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between IOBZX and VMSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOBZX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
IOBZX
VMSAX
Сравнение IOBZX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOBZX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.06 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.09 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 1.42 | +7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOBZX и VMSAX
Максимальная просадка IOBZX за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOBZX и VMSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOBZX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -54.84% | +39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -54.84% | +52.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.97% | -54.84% | +51.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.11% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.99% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 3.49% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOBZX и VMSAX
ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеют волатильность 0.75% и 0.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOBZX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.76% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 2.17% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 133.32% | -131.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 63.04% | -60.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 63.04% | -59.34% |
Сравнение комиссий IOBZX и VMSAX
IOBZX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOBZX и VMSAX
Дивидендная доходность IOBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что сопоставимо с доходностью VMSAX в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | 5.45% | 6.74% | 6.71% | 5.65% | 5.22% | 4.90% | 4.03% | 4.67% | 4.18% | 4.07% | 3.58% | 4.00% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.48% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOBZX and VMSAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMSAX has higher volatility (0.76%) compared to IOBZX (0.75%). In terms of maximum drawdown, IOBZX dropped -15.53% vs VMSAX's -54.84%.
IOBZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOBZX и VMSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор