Сравнение IOBZX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
IOBZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 5 мая 2004 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IOBZX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOBZX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | -0.93% | 5.67% | 8.33% | 8.28% | -5.05% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IOBZX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.
IOBZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 4.09%
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOBZX и VMSAX
IOBZX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
IOBZX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
IOBZX
VMSAX
Сравнение IOBZX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOBZX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.05 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.32 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.07 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.11 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 1.75 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOBZX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.05 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.06 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между IOBZX и VMSAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOBZX и VMSAX
Дивидендная доходность IOBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VMSAX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | 5.79% | 6.74% | 6.71% | 5.65% | 5.22% | 4.90% | 4.03% | 4.67% | 4.18% | 4.07% | 3.58% | 4.00% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IOBZX и VMSAX
Максимальная просадка IOBZX за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOBZX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOBZX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -54.84% | +39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -54.84% | +52.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.03% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.21% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 3.50% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOBZX и VMSAX
Текущая волатильность для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что IOBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOBZX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.19% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 112.83% | -111.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 133.59% | -131.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 65.65% | -62.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 65.65% | -61.91% |