Сравнение IOBZX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
IOBZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 5 мая 2004 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IOBZX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOBZX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | -0.93% | 5.67% | 8.33% | 8.28% | -5.63% | 4.17% | 4.61% | 8.16% | 0.87% | 4.25% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.84% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IOBZX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции IOBZX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 4.09% против 4.64% соответственно.
IOBZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 4.09%
DBSCX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOBZX и DBSCX
IOBZX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
IOBZX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
IOBZX
DBSCX
Сравнение IOBZX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOBZX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.00 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 4.46 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.69 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.31 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 17.20 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOBZX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.00 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.61 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.59 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IOBZX и DBSCX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOBZX и DBSCX
Дивидендная доходность IOBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности DBSCX в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | 5.79% | 6.74% | 6.71% | 5.65% | 5.22% | 4.90% | 4.03% | 4.67% | 4.18% | 4.07% | 3.58% | 4.00% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.89% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок IOBZX и DBSCX
Максимальная просадка IOBZX за все время составила -15.53%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOBZX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOBZX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -14.12% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -1.60% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.48% | -9.52% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | -14.12% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.92% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.25% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.40% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOBZX и DBSCX
ICON FlexibleBondFund (IOBZX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что IOBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOBZX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.89% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.43% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 2.23% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.69% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 2.89% | +0.85% |