Сравнение INYY с ULTY
INYY (YieldMax INTC Option Income Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности INYY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INYY
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INYY и ULTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INYY YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | 18.45% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.60% |
Correlation
The correlation between INYY and ULTY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INYY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
INYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ULTY
Сравнение INYY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax INTC Option Income Strategy ETF (INYY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INYY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INYY и ULTY
Максимальная просадка INYY за все время составила -10.84%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INYY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.84% | -26.85% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -11.05% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -9.90% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INYY и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.24% | 21.62% | +59.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.24% | 27.21% | +54.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.24% | 27.21% | +54.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INYY и ULTY
Дивидендная доходность INYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности ULTY в 115.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INYY YieldMax INTC Option Income Strategy ETF | 3.75% | 0.00% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 115.68% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
INYY and ULTY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has the higher dividend yield at 115.68%, compared with 3.75% for INYY.
Подберите оптимальное распределение для INYY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор