PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INYY с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INYY с PAPI

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

INYY (YieldMax INTC Option Income Strategy ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности INYY и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax INTC Option Income Strategy ETF (INYY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INYY

1 день
5.01%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.37%
1 месяц
2.36%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.14%
1 год
12.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INYY и PAPI

2026 (YTD)
INYY
YieldMax INTC Option Income Strategy ETF		18.45%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		1.93%

Correlation

The correlation between INYY and PAPI is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax INTC Option Income Strategy ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ

Доходность на риск

INYY vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INYY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INYY c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax INTC Option Income Strategy ETF (INYY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INYYPAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.76

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.39

—

INYY vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INYY и PAPI

Максимальная просадка INYY за все время составила -10.84%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INYY и PAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INYYPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.84%

-14.27%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.97%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-2.77%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INYY и PAPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INYYPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.24%

10.56%

+70.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.24%

11.72%

+69.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.24%

11.72%

+69.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INYY и PAPI

Дивидендная доходность INYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности PAPI в 7.58%

ПозицияTTM202520242023
INYY
YieldMax INTC Option Income Strategy ETF		3.75%0.00%0.00%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.58%7.59%7.07%1.45%

Часто задаваемые вопросы

INYY and PAPI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAPI has the higher dividend yield at 7.58%, compared with 3.75% for INYY.

They also come from different issuers: YieldMax and Morgan Stanley.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INYY и PAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор