Сравнение INVN с CSD
INVN (Alger Russell Innovation ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - INVN tracks the Alger Russell Innovation Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past year, INVN returned 19.78% vs 63.64% for CSD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. INVN charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for CSD.
Доходность
Сравнение доходности INVN и CSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVN показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 37.16%.
INVN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- 22.61%
- С начала года
- 37.16%
- 1 год
- 63.64%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 17.75%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам INVN и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 6.75% | 6.56% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 37.16% | 16.24% |
Correlation
The correlation between INVN and CSD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.48 |
The correlation between INVN and CSD shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVN vs. CSD — Ранг доходности на риск
INVN
CSD
Сравнение INVN c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Russell Innovation ETF (INVN) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVN | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 5.64 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 19.50 | -17.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVN и CSD
Максимальная просадка INVN за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVN и CSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVN | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -70.47% | +44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -11.34% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.65% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -14.17% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 3.27% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVN и CSD
Текущая волатильность для Alger Russell Innovation ETF (INVN) составляет 7.16%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что INVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVN | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 8.99% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.73% | 19.59% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 25.71% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 23.61% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 24.96% | -1.09% |
Сравнение комиссий INVN и CSD
INVN берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVN и CSD
Дивидендная доходность INVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности CSD в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.12% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVN and CSD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSD has higher volatility (8.99%) compared to INVN (7.16%). In terms of maximum drawdown, INVN dropped -26.01% vs CSD's -70.47%.
On 1-year performance, CSD leads with 63.64% vs 19.78% for INVN. On fees, INVN is cheaper at 0.55% per year. On volatility, INVN has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSD has performed better with a 63.64% return vs 19.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INVN is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.
INVN has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.12% for CSD.
INVN tracks Alger Russell Innovation Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: Alger and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for INVN and 0.65% for CSD.
CSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVN и CSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор