Сравнение INVG с GMOD
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) are both exchange-traded funds - INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO, while GMOD is a Tactical Allocation fund actively managed by GMO. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INVG charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for GMOD.
Доходность
Сравнение доходности INVG и GMOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у GMOD с доходностью 6.36%.
INVG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOD
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVG и GMOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.96% | 0.20% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 6.36% | 4.35% |
Correlation
The correlation between INVG and GMOD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. GMOD — Ранг доходности на риск
INVG
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INVG c GMOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVG | GMOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVG и GMOD
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки GMOD в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и GMOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -6.50% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.51% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.13% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и GMOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 9.07% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 9.07% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 9.07% | -4.62% |
Сравнение комиссий INVG и GMOD
INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GMOD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и GMOD
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности GMOD в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 0.88% | 0.93% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.66% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and GMOD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GMOD.
INVG has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.88% for GMOD.
INVG is categorized as Corporate Bonds, while GMOD is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.50% for GMOD.
Подберите оптимальное распределение для INVG и GMOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор