PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INVG с GMOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INVG и GMOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у GMOC с доходностью 1.81%.


INVG

1 день
0.16%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GMOC

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.97%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVG и GMOC


Correlation

The correlation between INVG and GMOC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Systematic Investment Grade Credit ETF

GMO Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

INVG vs. GMOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INVG
Ранг доходности на риск INVG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVG: 3737
Ранг коэф-та Мартина

GMOC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVG c GMOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INVGGMOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

INVG vs. GMOC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INVG и GMOC

Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что больше максимальной просадки GMOC в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и GMOC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INVGGMOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.15%

-0.14%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.01%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности INVG и GMOC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INVGGMOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

0.50%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

0.50%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

0.50%

+3.95%

Сравнение комиссий INVG и GMOC

INVG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GMOC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INVG и GMOC

Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности GMOC в 2.33%


ПозицияTTM2025
GMOC
GMO Ultra-Short Income ETF
2.33%0.84%
INVG
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
4.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы


INVG and GMOC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for INVG.

INVG has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.33% for GMOC.

INVG is categorized as Corporate Bonds, while GMOC is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.20% for GMOC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVG и GMOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор