Сравнение INVG с GMOC
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - INVG is a Corporate Bonds fund actively managed by GMO, while GMOC is a Ultrashort Bond fund actively managed by GMO. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. INVG charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for GMOC.
Доходность
Сравнение доходности INVG и GMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у GMOC с доходностью 1.81%.
INVG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVG и GMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.96% | -0.82% |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 1.81% | 0.70% |
Correlation
The correlation between INVG and GMOC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. GMOC — Ранг доходности на риск
INVG
GMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INVG c GMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVG | GMOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVG и GMOC
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что больше максимальной просадки GMOC в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и GMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | GMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -0.14% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.01% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и GMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | GMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 0.50% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 0.50% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 0.50% | +3.95% |
Сравнение комиссий INVG и GMOC
INVG берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GMOC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и GMOC
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности GMOC в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.33% | 0.84% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.66% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
INVG and GMOC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for INVG.
INVG has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.33% for GMOC.
INVG is categorized as Corporate Bonds, while GMOC is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.20% for GMOC.
Подберите оптимальное распределение для INVG и GMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор