PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INUTX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INUTX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

INUTX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 1988 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности INUTX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INUTX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		5.17%15.64%14.41%4.88%-1.68%26.09%0.76%23.31%-5.32%12.93%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, INUTX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INUTX имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции VIHAX немного впереди с 10.41%.

INUTX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.86%
1 год
18.13%
3 года*
14.05%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.05%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Opportunity Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с INUTX:
INUTX с LBSAXINUTX с VOOINUTX с VTVINUTX с IDIVXINUTX с VIIIXINUTX с OIEJXINUTX с PRDGX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий INUTX и VIHAX

INUTX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

INUTX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INUTX
Ранг доходности на риск INUTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INUTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INUTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INUTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INUTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INUTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INUTX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INUTXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.32

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.96

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.01

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

12.38

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INUTX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INUTX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INUTX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INUTXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.32

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.66

-0.05

Корреляция

Корреляция между INUTX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INUTX и VIHAX

Дивидендная доходность INUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		7.71%8.05%7.27%3.76%7.82%12.77%4.22%12.47%12.99%10.68%3.84%5.80%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INUTX и VIHAX

Максимальная просадка INUTX за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INUTX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

INUTXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-38.80%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.66%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-23.92%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

-38.80%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-6.64%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-6.09%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.59%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности INUTX и VIHAX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что INUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INUTXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

6.16%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

9.08%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

14.29%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

13.69%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.92%

-0.07%