Сравнение INTW с CRMG
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, INTW returned 833.60% vs -65.86% for CRMG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. INTW charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности INTW и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTW показывает доходность 332.72%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -64.33%.
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 6.77%
- 1 месяц
- 10.88%
- 6 месяцев
- -53.43%
- С начала года
- -64.33%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTW и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | 91.78% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -64.33% | -0.29% |
Correlation
The correlation between INTW and CRMG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.01 |
The correlation between INTW and CRMG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. CRMG — Ранг доходности на риск
INTW
CRMG
Сравнение INTW c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTW | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.85 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.18 | -0.87 | +16.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.20 | -1.45 | +37.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTW и CRMG
Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -79.83% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.46% | -75.82% | +20.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.46% | -73.90% | +18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -41.04% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.21% | 45.39% | -22.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и CRMG
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) имеет более высокую волатильность в 52.06% по сравнению с Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) с волатильностью 23.42%. Это указывает на то, что INTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.06% | 23.42% | +28.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.38% | 64.24% | +59.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.09% | 77.97% | +76.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.56% | 75.77% | +73.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.56% | 75.77% | +73.79% |
Сравнение комиссий INTW и CRMG
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и CRMG
Ни INTW, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTW and CRMG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (52.06%) compared to CRMG (23.42%). In terms of maximum drawdown, INTW dropped -60.58% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, INTW leads with 833.60% vs -65.86% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRMG has been the lower-risk option at 23.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 833.60% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
INTW and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.75% for CRMG.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTW и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор