PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTU с XRO.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTU с XRO.AX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INTU (Intuit Inc.) and XRO.AX (Xero Limited) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, INTU returned 12.09%/yr vs 16.41%/yr for XRO.AX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и XRO.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Xero Limited (XRO.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INTU торгуется в USD, в то время как XRO.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRO.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -52.75%, что значительно ниже, чем у XRO.AX с доходностью -21.39%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям XRO.AX по среднегодовой доходности: 12.09% против 16.41% соответственно.

INTU

1 день
-3.32%
1 месяц
-23.48%
С начала года
-52.75%
6 месяцев
-51.68%
1 год
-58.94%
3 года*
-9.60%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
12.09%

XRO.AX

1 день
-4.04%
1 месяц
0.66%
С начала года
-21.39%
6 месяцев
-25.23%
1 год
-50.63%
3 года*
-6.80%
5 лет*
-9.79%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и XRO.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-52.75%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
XRO.AX
Xero Limited		-21.39%-27.07%36.42%59.71%-53.43%-9.04%101.42%89.68%32.35%82.89%

Correlation

The correlation between INTU and XRO.AX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.11

The correlation between INTU and XRO.AX shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

Xero Limited

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с XRO.AX:
XRO.AX с WTC.AXXRO.AX с PME.AXXRO.AX с TPW.AXXRO.AX с BABAXRO.AX с VOOXRO.AX с AMZNXRO.AX с 360.AX

Доходность на риск

INTU vs. XRO.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
XRO.AX
Ранг доходности на риск XRO.AX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRO.AX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRO.AX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRO.AX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRO.AX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRO.AX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c XRO.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Xero Limited (XRO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTUXRO.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
-1.14

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.14
-1.77

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

0.77

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.81

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

-1.30

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTU vs. XRO.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRO.AX равному -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и XRO.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTUXRO.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

-1.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Просадки

Сравнение просадок INTU и XRO.AX

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке XRO.AX в -77.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и XRO.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUXRO.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-77.72%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.05%

-61.81%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.05%

-61.81%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-63.41%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.05%

-63.84%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.17%

-52.71%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-31.63%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.21%

38.86%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и XRO.AX

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.71% по сравнению с Xero Limited (XRO.AX) с волатильностью 18.19%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUXRO.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.71%

18.19%

+10.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.35%

40.44%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.91%

44.21%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

40.55%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

38.48%

-4.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и XRO.AX

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как XRO.AX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.49%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
XRO.AX
Xero Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и XRO.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Xero Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. INTU значения в USD, XRO.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

INTU and XRO.AX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и XRO.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор