Сравнение XRO.AX с BABA
XRO.AX (Xero Limited) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. XRO.AX operates in Software - Application (Technology), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, XRO.AX returned 16.79%/yr vs 6.10%/yr for BABA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRO.AX и BABA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRO.AX торгуется в AUD, в то время как BABA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BABA были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRO.AX показывает доходность -26.40%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью -18.76%. За последние 10 лет акции XRO.AX превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 16.79% против 6.10% соответственно.
XRO.AX
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- -26.40%
- 6 месяцев
- -30.76%
- 1 год
- -55.25%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- 16.79%
BABA
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -25.48%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам XRO.AX и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRO.AX Xero Limited | -26.40% | -32.36% | 50.10% | 59.81% | -50.32% | -3.66% | 83.53% | 90.39% | 46.62% | 68.79% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -18.76% | 63.03% | 23.02% | -10.76% | -20.94% | -45.97% | 0.09% | 55.46% | -11.98% | 81.41% |
Correlation
The correlation between XRO.AX and BABA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRO.AX vs. BABA — Ранг доходности на риск
XRO.AX
BABA
Сравнение XRO.AX c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xero Limited (XRO.AX) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRO.AX | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.04 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.05 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.10 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRO.AX | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 0.05 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.16 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.13 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок XRO.AX и BABA
Максимальная просадка XRO.AX за все время составила -71.11%, что меньше максимальной просадки BABA в -77.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRO.AX и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRO.AX | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -77.79% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.74% | -40.18% | -23.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.74% | -40.18% | -23.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.74% | -67.60% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.74% | -77.79% | +14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.79% | -57.80% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.46% | -34.25% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.98% | 21.23% | +19.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRO.AX и BABA
Xero Limited (XRO.AX) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что XRO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRO.AX | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 13.92% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.50% | 27.72% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.28% | 41.91% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.43% | 48.37% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.45% | 41.22% | -4.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRO.AX и BABA
XRO.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.57% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
XRO.AX Xero Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XRO.AX и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xero Limited и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XRO.AX and BABA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XRO.AX и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор