PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRO.AX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRO.AX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xero Limited (XRO.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности XRO.AX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Xero Limited (XRO.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRO.AX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRO.AX
Xero Limited		-34.12%-32.36%50.10%59.81%-50.32%-3.66%83.53%90.39%46.62%68.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-7.70%9.27%37.55%26.42%-12.77%36.35%7.93%31.98%5.74%12.50%
Разные валюты инструментов

XRO.AX торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRO.AX показывает доходность -34.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -7.70%. За последние 10 лет акции XRO.AX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.17% против 15.26% соответственно.

XRO.AX

1 день
6.55%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-34.12%
6 месяцев
-52.30%
1 год
-51.46%
3 года*
-5.64%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
18.17%

VOO

1 день
1.93%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-7.70%
6 месяцев
-6.09%
1 год
6.36%
3 года*
16.97%
5 лет*
13.94%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xero Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XRO.AX:
XRO.AX с WTC.AXXRO.AX с PME.AXXRO.AX с INTUXRO.AX с TPW.AXXRO.AX с BABAXRO.AX с AMZN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XRO.AX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRO.AX
Ранг доходности на риск XRO.AX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRO.AX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRO.AX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRO.AX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRO.AX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRO.AX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRO.AX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xero Limited (XRO.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRO.AXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.34

0.40

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.10

0.66

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.10

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.68

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

1.93

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRO.AX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRO.AX на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRO.AX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRO.AXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.34

0.40

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.96

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.94

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.07

-0.47

Корреляция

Корреляция между XRO.AX и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRO.AX и VOO

XRO.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRO.AX
Xero Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок XRO.AX и VOO

Максимальная просадка XRO.AX за все время составила -71.11%, что больше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRO.AX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

XRO.AXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.11%

-33.99%

-37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.70%

-11.98%

-51.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.70%

-24.52%

-39.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.70%

-33.99%

-29.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.32%

-6.29%

-55.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.05%

-3.72%

-23.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.67%

2.52%

+30.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XRO.AX и VOO

Xero Limited (XRO.AX) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что XRO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRO.AXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.85%

4.08%

+9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.60%

7.70%

+25.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.18%

16.04%

+22.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.79%

14.54%

+23.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.99%

16.36%

+19.63%