Сравнение INTU с WDC
INTU (Intuit Inc.) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, WDC in Computer Hardware. Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 33.87%/yr for WDC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и WDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 227.01%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: 10.90% против 33.87% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
WDC
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 227.01%
- 6 месяцев
- 219.46%
- 1 год
- 911.92%
- 3 года*
- 164.18%
- 5 лет*
- 58.50%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам INTU и WDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
WDC Western Digital Corporation | 227.01% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
Correlation
The correlation between INTU and WDC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between INTU and WDC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$16.37
WDC:
$23.29
INTU:
16.90
WDC:
24.17
INTU:
1.01
WDC:
0.56
INTU:
3.70
WDC:
13.31
INTU:
$20.93B
WDC:
$11.78B
INTU:
$16.97B
WDC:
$5.35B
INTU:
$6.65B
WDC:
$10.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. WDC — Ранг доходности на риск
INTU
WDC
Сравнение INTU c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.95 | -1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 44.74 | -45.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 151.81 | -153.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и WDC
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и WDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -96.20% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -20.59% | -44.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -49.65% | -15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -59.68% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -70.49% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -5.22% | -60.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -52.07% | +27.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 6.06% | +27.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и WDC
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Western Digital Corporation (WDC) с волатильностью 21.76%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 21.76% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 53.55% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 65.47% | -21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 48.86% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 48.62% | -14.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и WDC
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности WDC в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
WDC Western Digital Corporation | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и WDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и WDC
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and WDC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to WDC (21.76%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs WDC's -96.20%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и WDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор