Сравнение INTL с SMST
INTL (Main International ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - INTL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Main Funds, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, INTL returned 23.96% vs 236.89% for SMST. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. INTL charges 1.04%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности INTL и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTL показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -5.14%.
INTL
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.45%
- 1 месяц
- 181.70%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 236.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTL и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INTL Main International ETF | 9.95% | 29.55% | -1.93% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -5.14% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between INTL and SMST is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTL vs. SMST — Ранг доходности на риск
INTL
SMST
Сравнение INTL c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTL | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.79 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 5.52 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTL и SMST
Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTL | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.48% | -99.25% | +84.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -85.39% | +73.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -96.27% | +93.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -90.74% | +87.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 43.15% | -40.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTL и SMST
Текущая волатильность для Main International ETF (INTL) составляет 6.74%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 46.13%. Это указывает на то, что INTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTL | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 46.13% | -39.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 130.40% | -115.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 146.32% | -129.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 167.25% | -151.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 167.25% | -151.51% |
Сравнение комиссий INTL и SMST
INTL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTL и SMST
Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
INTL Main International ETF | 3.40% | 2.57% | 2.71% | 2.86% | 1.41% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INTL and SMST have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (46.13%) compared to INTL (6.74%). In terms of maximum drawdown, INTL dropped -14.48% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs 23.96% for INTL. On fees, INTL is cheaper at 1.04% per year. On volatility, INTL has been the lower-risk option at 6.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs 23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INTL is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
INTL has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.00% for SMST.
INTL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Main Funds and Defiance. Their fees differ too: 1.04% for INTL and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTL и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор