PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTL с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTL с DWMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INTL (Main International ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, INTL returned 17.45%/yr vs 13.55%/yr for DWMF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INTL charges 1.04%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.

Доходность

Сравнение доходности INTL и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main International ETF (INTL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTL показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 2.74%.

INTL

1 день
0.26%
1 месяц
2.41%
С начала года
11.50%
6 месяцев
13.68%
1 год
26.80%
3 года*
17.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
0.83%
1 месяц
-1.05%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.10%
1 год
8.52%
3 года*
13.55%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTL и DWMF

2026 (YTD)2025202420232022
INTL
Main International ETF		11.50%29.55%2.00%18.20%-2.66%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.74%24.42%10.22%10.78%-1.19%

Correlation

The correlation between INTL and DWMF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2022 г.

0.76

The correlation between INTL and DWMF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTL и DWMF

Секторы
INTL
DWMF

Финансовые услуги

23.7%
20.0%

Технологии

15.3%
4.0%

Промышленность

15.1%
18.9%

Сырьевые материалы

9.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.5%

Здравоохранение

6.5%
9.0%

Энергетика

6.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
11.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
9.5%

Коммунальные услуги

3.3%
9.2%

Недвижимость

2.2%
6.7%

Финансовые услуги

INTL
23.7%
DWMF
20.0%

Технологии

INTL
15.3%
DWMF
4.0%

Промышленность

INTL
15.1%
DWMF
18.9%

Сырьевые материалы

INTL
9.1%
DWMF
3.7%

Потребительский циклический сектор

INTL
8.0%
DWMF
5.5%

Здравоохранение

INTL
6.5%
DWMF
9.0%

Энергетика

INTL
6.1%
DWMF
2.0%

Потребительский защитный сектор

INTL
5.6%
DWMF
11.5%

Коммуникационные услуги

INTL
5.0%
DWMF
9.5%

Коммунальные услуги

INTL
3.3%
DWMF
9.2%

Недвижимость

INTL
2.2%
DWMF
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main International ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с INTL:
INTL с VXUSINTL с QQQINTL с VOOINTL с SPYINTL с NVDAINTL с VGTINTL с AAPL
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA

Доходность на риск

INTL vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL
Ранг доходности на риск INTL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTLDWMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.78

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.15

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

0.98

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

2.85

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTL vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTLDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.78

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.51

+0.55

Просадки

Сравнение просадок INTL и DWMF

Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и DWMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTLDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-29.72%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-8.74%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-8.74%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-6.33%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.90%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.00%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL и DWMF

Main International ETF (INTL) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что INTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTLDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.33%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

8.77%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

11.02%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

11.23%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

14.11%

+1.38%

Сравнение комиссий INTL и DWMF

INTL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL и DWMF

Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности DWMF в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.90%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%
INTL
Main International ETF		2.31%2.57%2.71%2.86%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INTL and DWMF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTL has higher volatility (5.34%) compared to DWMF (3.33%). In terms of maximum drawdown, INTL dropped -14.48% vs DWMF's -29.72%.

On 3-year performance, INTL leads with 17.45% vs 13.55% for DWMF. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INTL has performed better with a 17.45% return vs 13.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.04% for INTL.

DWMF has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.31% for INTL.

They also come from different issuers: Main Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 1.04% for INTL and 0.38% for DWMF.

INTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTL и DWMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор