PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTL с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTL с DWMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main International ETF (INTL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

INTL и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTL - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2022 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности INTL и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main International ETF (INTL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTL и DWMF

2026 (YTD)2025202420232022
INTL
Main International ETF		1.65%29.55%2.00%18.20%-2.66%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.84%24.42%10.22%10.78%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, INTL показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.

INTL

1 день
3.54%
1 месяц
-7.53%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.66%
1 год
25.20%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main International ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с INTL:
INTL с VXUSINTL с QQQINTL с VOOINTL с SPYINTL с NVDAINTL с VGTINTL с AAPL
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий INTL и DWMF

INTL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

INTL
Main International ETF
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

INTL vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL
Ранг доходности на риск INTL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTLDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.02

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.13

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

8.12

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTL vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTLDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.53

+0.40

Корреляция

Корреляция между INTL и DWMF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL и DWMF

Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DWMF в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018
INTL
Main International ETF		2.53%2.57%2.71%2.86%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Просадки

Сравнение просадок INTL и DWMF

Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

INTLDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-29.72%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.74%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-5.33%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-3.88%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.29%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL и DWMF

Main International ETF (INTL) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что INTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTLDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.84%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

8.39%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

13.70%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

11.20%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

14.16%

+1.11%