PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTL с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTL с BUYW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INTL (Main International ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both exchange-traded funds - INTL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Main Funds, while BUYW is a Derivative Income fund actively managed by Main Funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, INTL returned 17.19%/yr vs 8.73%/yr for BUYW. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. INTL charges 1.04%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности INTL и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main International ETF (INTL) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTL показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.39%.

INTL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.36%
С начала года
11.21%
6 месяцев
13.45%
1 год
27.41%
3 года*
17.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.35%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.76%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTL и BUYW

2026 (YTD)2025202420232022
INTL
Main International ETF		11.21%29.55%2.00%18.20%-2.66%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.39%9.08%9.82%12.80%-0.52%

Correlation

The correlation between INTL and BUYW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2022 г.

0.50

Сравнение распределения секторов INTL и BUYW

Секторы
INTL
BUYW

Финансовые услуги

23.7%
15.3%

Технологии

15.3%
24.0%

Промышленность

15.1%
4.4%

Сырьевые материалы

9.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.4%

Здравоохранение

6.5%
13.0%

Энергетика

6.1%
13.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
16.9%

Коммунальные услуги

3.3%
1.3%

Недвижимость

2.2%
1.0%

Финансовые услуги

INTL
23.7%
BUYW
15.3%

Технологии

INTL
15.3%
BUYW
24.0%

Промышленность

INTL
15.1%
BUYW
4.4%

Сырьевые материалы

INTL
9.1%
BUYW
1.0%

Потребительский циклический сектор

INTL
8.0%
BUYW
6.4%

Здравоохранение

INTL
6.5%
BUYW
13.0%

Энергетика

INTL
6.1%
BUYW
13.6%

Потребительский защитный сектор

INTL
5.6%
BUYW
3.2%

Коммуникационные услуги

INTL
5.0%
BUYW
16.9%

Коммунальные услуги

INTL
3.3%
BUYW
1.3%

Недвижимость

INTL
2.2%
BUYW
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main International ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с INTL:
INTL с VXUSINTL с QQQINTL с VOOINTL с SPYINTL с NVDAINTL с VGTINTL с AAPL
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

INTL vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL
Ранг доходности на риск INTL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main International ETF (INTL) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTLBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.03

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.08

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.79

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

20.24

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTL vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYW равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTLBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.03

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.17

-0.11

Просадки

Сравнение просадок INTL и BUYW

Максимальная просадка INTL за все время составила -14.48%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTLBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-9.36%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-2.59%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-9.36%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.21%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.61%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.48%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL и BUYW

Main International ETF (INTL) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что INTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTLBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

1.02%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

4.03%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

4.85%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

8.47%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

8.47%

+7.03%

Сравнение комиссий INTL и BUYW

INTL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL и BUYW

Дивидендная доходность INTL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BUYW в 5.91%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.91%5.89%5.93%5.95%0.50%
INTL
Main International ETF		2.31%2.57%2.71%2.86%1.41%

Часто задаваемые вопросы

INTL and BUYW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTL has higher volatility (5.45%) compared to BUYW (1.02%). In terms of maximum drawdown, INTL dropped -14.48% vs BUYW's -9.36%.

On 3-year performance, INTL leads with 17.19% vs 8.73% for BUYW. On fees, INTL is cheaper at 1.04% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INTL has performed better with a 17.19% return vs 8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTL is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

BUYW has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 2.31% for INTL.

INTL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUYW is Derivative Income. Their fees differ too: 1.04% for INTL and 1.29% for BUYW.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTL и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор