PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INQQ с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INQQ с SMIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INQQ (India Internet & Ecommerce ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both India Equities funds - INQQ tracks the INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross while SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INQQ returned 2.54%/yr vs 8.59%/yr for SMIN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INQQ charges 0.86%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности INQQ и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INQQ показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -0.09%.

INQQ

1 день
-1.14%
1 месяц
3.66%
6 месяцев
-9.20%
С начала года
-11.48%
1 год
-19.24%
3 года*
2.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INQQ и SMIN

2026 (YTD)2025202420232022
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		-11.48%-7.05%19.12%31.45%-34.72%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%16.78%35.41%-11.91%

Correlation

The correlation between INQQ and SMIN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

0.76

The correlation between INQQ and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INQQ и SMIN

Секторы
INQQ
SMIN

Финансовые услуги

35.3%
16.3%

Потребительский циклический сектор

26.9%
14.0%

Технологии

11.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.2%
1.4%

Энергетика

7.8%
0.8%

Здравоохранение

6.7%
14.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.9%

Сырьевые материалы

-

10.7%

Промышленность

-

22.4%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

INQQ
35.3%
SMIN
16.3%

Потребительский циклический сектор

INQQ
26.9%
SMIN
14.0%

Технологии

INQQ
11.6%
SMIN
7.9%

Коммуникационные услуги

INQQ
9.2%
SMIN
1.4%

Энергетика

INQQ
7.8%
SMIN
0.8%

Здравоохранение

INQQ
6.7%
SMIN
14.3%

Потребительский защитный сектор

INQQ
2.6%
SMIN
3.9%

Сырьевые материалы

INQQ

-

SMIN
10.7%

Промышленность

INQQ

-

SMIN
22.4%

Недвижимость

INQQ

-

SMIN
3.2%

Коммунальные услуги

INQQ

-

SMIN
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

India Internet & Ecommerce ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с INQQ:
INQQ с DGININQQ с INCOINQQ с FLININQQ с EPIINQQ с INDAINQQ с EYLDINQQ с INDY
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF

Доходность на риск

INQQ vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INQQ
Ранг доходности на риск INQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INQQ c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INQQSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-0.47

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
-0.59

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.94

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.37

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-0.82

-0.39

INQQ vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INQQ на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INQQ и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INQQ и SMIN

Максимальная просадка INQQ за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INQQ и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INQQSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-60.50%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-24.13%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.45%

-27.58%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.11%

-12.62%

-9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-14.61%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

11.32%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности INQQ и SMIN

India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеют волатильность 4.77% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INQQSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.99%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

15.91%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

19.02%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

18.96%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

22.82%

-2.89%

Сравнение комиссий INQQ и SMIN

INQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INQQ и SMIN

Дивидендная доходность INQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SMIN в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		2.52%2.23%1.18%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

INQQ and SMIN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.99%) compared to INQQ (4.77%). In terms of maximum drawdown, INQQ dropped -40.53% vs SMIN's -60.50%.

On 3-year performance, SMIN leads with 8.59% vs 2.54% for INQQ. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. On volatility, INQQ has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMIN has performed better with a 8.59% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.86% for INQQ.

INQQ has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.01% for SMIN.

INQQ tracks INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: India and iShares. Their fees differ too: 0.86% for INQQ and 0.74% for SMIN.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INQQ и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор