PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INQQ с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INQQ с INCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INQQ (India Internet & Ecommerce ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INQQ tracks the INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross while INCO tracks the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INQQ returned 3.61%/yr vs 7.06%/yr for INCO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INQQ charges 0.86%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности INQQ и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INQQ показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью -10.75%.

INQQ

1 день
1.28%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-17.70%
6 месяцев
-19.24%
1 год
-23.05%
3 года*
3.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INQQ и INCO

2026 (YTD)2025202420232022
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		-17.70%-7.05%19.12%31.45%-34.73%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-2.02%

Correlation

The correlation between INQQ and INCO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

0.71

The correlation between INQQ and INCO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INQQ и INCO

Секторы
INQQ
INCO

Финансовые услуги

35.3%

-

Потребительский циклический сектор

26.7%
59.3%

Технологии

12.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Энергетика

8.2%

-

Здравоохранение

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
37.5%

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INQQ
35.3%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

INQQ
26.7%
INCO
59.3%

Технологии

INQQ
12.6%
INCO
1.9%

Коммуникационные услуги

INQQ
8.7%
INCO

-

Энергетика

INQQ
8.2%
INCO

-

Здравоохранение

INQQ
6.4%
INCO

-

Потребительский защитный сектор

INQQ
2.1%
INCO
37.5%

Сырьевые материалы

INQQ

-

INCO

-

Промышленность

INQQ

-

INCO
1.4%

Недвижимость

INQQ

-

INCO

-

Коммунальные услуги

INQQ

-

INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

India Internet & Ecommerce ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с INQQ:
INQQ с DGININQQ с FLININQQ с EPIINQQ с INDAINQQ с EYLDINQQ с INDYINQQ с SCHG
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с NDIV

Доходность на риск

INQQ vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INQQ
Ранг доходности на риск INQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INQQ c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INQQINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
-0.56

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
-0.71

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.92

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.44

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-1.13

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INQQ vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INQQ на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа INCO равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INQQ и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INQQINCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

-0.56

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.42

-0.71

Просадки

Сравнение просадок INQQ и INCO

Максимальная просадка INQQ за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INQQ и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INQQINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-47.69%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.41%

-21.37%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.45%

-29.98%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.58%

-24.00%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-10.58%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

8.35%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности INQQ и INCO

India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и Columbia India Consumer ETF (INCO) имеют волатильность 6.00% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INQQINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.78%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

14.38%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

16.86%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

16.90%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

20.31%

-0.34%

Сравнение комиссий INQQ и INCO

INQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INQQ и INCO

Дивидендная доходность INQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		2.71%2.23%1.18%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INQQ and INCO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INQQ has higher volatility (6.00%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, INQQ dropped -40.53% vs INCO's -47.69%.

On 3-year performance, INCO leads with 7.06% vs 3.61% for INQQ. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INCO has performed better with a 7.06% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for INQQ.

INQQ has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for INCO.

INQQ tracks INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: India and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.86% for INQQ and 0.75% for INCO.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INQQ и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор