PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INQQ с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INQQ с EPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INQQ (India Internet & Ecommerce ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both Asia Pacific Equities funds - INQQ tracks the INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross while EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INQQ returned 3.61%/yr vs 8.13%/yr for EPI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INQQ charges 0.86%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности INQQ и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INQQ показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -8.81%.

INQQ

1 день
1.28%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-17.70%
6 месяцев
-19.24%
1 год
-23.05%
3 года*
3.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INQQ и EPI

2026 (YTD)2025202420232022
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		-17.70%-7.05%19.12%31.45%-34.73%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%26.03%-7.28%

Correlation

The correlation between INQQ and EPI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

0.75

The correlation between INQQ and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INQQ и EPI

Секторы
INQQ
EPI

Финансовые услуги

35.3%
23.4%

Потребительский циклический сектор

26.7%
7.5%

Технологии

12.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.7%
2.0%

Энергетика

8.2%
17.3%

Здравоохранение

6.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.5%

Сырьевые материалы

-

13.5%

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Финансовые услуги

INQQ
35.3%
EPI
23.4%

Потребительский циклический сектор

INQQ
26.7%
EPI
7.5%

Технологии

INQQ
12.6%
EPI
8.3%

Коммуникационные услуги

INQQ
8.7%
EPI
2.0%

Энергетика

INQQ
8.2%
EPI
17.3%

Здравоохранение

INQQ
6.4%
EPI
5.5%

Потребительский защитный сектор

INQQ
2.1%
EPI
3.5%

Сырьевые материалы

INQQ

-

EPI
13.5%

Промышленность

INQQ

-

EPI
9.7%

Недвижимость

INQQ

-

EPI
0.9%

Коммунальные услуги

INQQ

-

EPI
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

India Internet & Ecommerce ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с INQQ:
INQQ с DGININQQ с INCOINQQ с FLININQQ с INDAINQQ с EYLDINQQ с INDYINQQ с SCHG
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

INQQ vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INQQ
Ранг доходности на риск INQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INQQ c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INQQEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
-0.55

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
-0.71

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.92

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.49

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-1.20

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INQQ vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INQQ на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INQQ и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INQQEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

-0.55

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.14

-0.43

Просадки

Сравнение просадок INQQ и EPI

Максимальная просадка INQQ за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INQQ и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INQQEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-66.21%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.41%

-16.88%

-13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.45%

-21.89%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.58%

-16.72%

-10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-18.65%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

6.91%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности INQQ и EPI

India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что INQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INQQEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.95%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

12.85%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

14.97%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

16.21%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

20.35%

-0.38%

Сравнение комиссий INQQ и EPI

INQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INQQ и EPI

Дивидендная доходность INQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		2.71%2.23%1.18%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INQQ and EPI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INQQ has higher volatility (6.00%) compared to EPI (4.95%). In terms of maximum drawdown, INQQ dropped -40.53% vs EPI's -66.21%.

On 3-year performance, EPI leads with 8.13% vs 3.61% for INQQ. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPI has performed better with a 8.13% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.86% for INQQ.

INQQ has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for EPI.

INQQ tracks INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: India and WisdomTree. Their fees differ too: 0.86% for INQQ and 0.84% for EPI.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INQQ и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор