PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INQQ с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INQQ с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INQQ (India Internet & Ecommerce ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - INQQ is a Asia Pacific Equities fund tracking the INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INQQ returned 3.61%/yr vs 25.14%/yr for SCHG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. INQQ charges 0.86%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности INQQ и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INQQ показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

INQQ

1 день
1.28%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-17.70%
6 месяцев
-19.24%
1 год
-23.05%
3 года*
3.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INQQ и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		-17.70%-7.05%19.12%31.45%-34.73%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-23.90%

Correlation

The correlation between INQQ and SCHG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

0.38

Сравнение распределения секторов INQQ и SCHG

Секторы
INQQ
SCHG

Финансовые услуги

35.3%
6.7%

Потребительский циклический сектор

26.7%
12.7%

Технологии

12.6%
46.3%

Коммуникационные услуги

8.7%
16.0%

Энергетика

8.2%
0.8%

Здравоохранение

6.4%
7.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Промышленность

-

5.8%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

INQQ
35.3%
SCHG
6.7%

Потребительский циклический сектор

INQQ
26.7%
SCHG
12.7%

Технологии

INQQ
12.6%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

INQQ
8.7%
SCHG
16.0%

Энергетика

INQQ
8.2%
SCHG
0.8%

Здравоохранение

INQQ
6.4%
SCHG
7.7%

Потребительский защитный сектор

INQQ
2.1%
SCHG
1.7%

Сырьевые материалы

INQQ

-

SCHG
1.4%

Промышленность

INQQ

-

SCHG
5.8%

Недвижимость

INQQ

-

SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

INQQ

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

India Internet & Ecommerce ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с INQQ:
INQQ с DGININQQ с INCOINQQ с FLININQQ с EPIINQQ с INDAINQQ с EYLDINQQ с INDY
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

INQQ vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INQQ
Ранг доходности на риск INQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INQQ c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INQQSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.60

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
2.18

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.28

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.51

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

5.04

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INQQ vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INQQ на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INQQ и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INQQSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

1.60

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.85

-1.13

Просадки

Сравнение просадок INQQ и SCHG

Максимальная просадка INQQ за все время составила -40.53%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INQQ и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INQQSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.53%

-34.59%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.41%

-16.41%

-14.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.45%

-23.39%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.58%

-1.44%

-26.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-5.20%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

4.90%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности INQQ и SCHG

India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что INQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INQQSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.61%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

11.62%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.49%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

22.26%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

21.55%

-1.58%

Сравнение комиссий INQQ и SCHG

INQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INQQ и SCHG

Дивидендная доходность INQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INQQ
India Internet & Ecommerce ETF		2.71%2.23%1.18%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

INQQ and SCHG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INQQ has higher volatility (6.00%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, INQQ dropped -40.53% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 25.14% vs 3.61% for INQQ. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 25.14% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.86% for INQQ.

INQQ has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.36% for SCHG.

INQQ is categorized as Asia Pacific Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. INQQ tracks INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: India and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.86% for INQQ and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INQQ и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор