PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPAX с FFNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INPAX с FFNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX).

INPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. FFNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности INPAX и FFNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPAX и FFNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		-0.71%13.33%9.26%9.53%-8.71%12.96%5.72%15.82%-3.60%11.57%
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		-0.14%12.83%7.02%11.27%-13.89%7.72%12.74%15.56%-4.46%10.98%

Доходность по периодам

С начала года, INPAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у FFNAX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции INPAX превзошли акции FFNAX по среднегодовой доходности: 6.85% против 5.99% соответственно.

INPAX

1 день
1.22%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.00%
1 год
10.26%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.85%

FFNAX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.89%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A

Часто сравнивают с INPAX:
INPAX с ASTEXINPAX с ABALXINPAX с VBAL.TOINPAX с VSCGXINPAX с FXAIXINPAX с VSMGXINPAX с CGDG
Часто сравнивают с FFNAX:
FFNAX с JNBSXFFNAX с AMRMXFFNAX с JMSIXFFNAX с IDIVXFFNAX с VDY.TOFFNAX с DOXIXFFNAX с AAAAX

Сравнение комиссий INPAX и FFNAX

INPAX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FFNAX в 0.83%.

FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

INPAX vs. FFNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPAX
Ранг доходности на риск INPAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FFNAX
Ранг доходности на риск FFNAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPAX c FFNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPAXFFNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.54

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.18

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.17

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

8.95

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPAX vs. FFNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPAX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFNAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPAX и FFNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPAXFFNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.60

+0.28

Корреляция

Корреляция между INPAX и FFNAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPAX и FFNAX

Дивидендная доходность INPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности FFNAX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		4.91%4.87%5.21%4.82%4.90%4.43%5.59%4.57%4.85%3.29%3.58%3.90%
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		3.69%3.69%2.54%2.20%5.40%2.06%2.08%3.37%4.21%2.32%1.21%2.88%

Просадки

Сравнение просадок INPAX и FFNAX

Максимальная просадка INPAX за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки FFNAX в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPAX и FFNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPAXFFNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.25%

-31.88%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.26%

-5.65%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-18.77%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.25%

-18.77%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-3.83%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.98%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.37%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности INPAX и FFNAX

Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) составляет 3.10%, в то время как у Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что INPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPAXFFNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.43%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

5.09%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

7.96%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

7.79%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

7.63%

+0.72%