Сравнение INPAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
INPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности INPAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INPAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPAX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio | -0.71% | 13.33% | 9.26% | 9.53% | -8.71% | 12.96% | 5.72% | 15.82% | -3.60% | 11.57% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, INPAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции INPAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.85% против 5.04% соответственно.
INPAX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 6.85%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPAX и BERIX
INPAX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
INPAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
INPAX
BERIX
Сравнение INPAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.57 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 3.30 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.77 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 17.74 | -10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.57 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между INPAX и BERIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPAX и BERIX
Дивидендная доходность INPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPAX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio | 4.91% | 4.87% | 5.21% | 4.82% | 4.90% | 4.43% | 5.59% | 4.57% | 4.85% | 3.29% | 3.58% | 3.90% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок INPAX и BERIX
Максимальная просадка INPAX за все время составила -21.25%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INPAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -20.34% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -2.95% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -15.73% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.25% | -20.34% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -0.79% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.60% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.79% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPAX и BERIX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что INPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INPAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.55% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 4.29% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 5.38% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 5.94% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 6.00% | +2.35% |