Сравнение INMU с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
INMU и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности INMU и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INMU и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INMU BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF | 0.28% | 5.52% | 2.77% | 6.50% | -7.78% | 2.84% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 14.71% |
Доходность по периодам
С начала года, INMU показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.
INMU
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INMU и DYNF
И INMU, и DYNF имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
INMU vs. DYNF — Ранг доходности на риск
INMU
DYNF
Сравнение INMU c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INMU | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.73 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.90 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 8.99 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INMU | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между INMU и DYNF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INMU и DYNF
Дивидендная доходность INMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INMU BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF | 3.39% | 3.48% | 3.47% | 3.44% | 1.92% | 1.14% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок INMU и DYNF
Максимальная просадка INMU за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMU и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| INMU | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -34.72% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -11.45% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.67% | -28.65% | +17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -4.94% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -6.11% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.42% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности INMU и DYNF
Текущая волатильность для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) составляет 1.28%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что INMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INMU | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 5.59% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 10.02% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 18.21% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 17.49% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 20.05% | -16.47% |