PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INMU с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INMU с DYNF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INMU (BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - INMU is a Municipal Bonds fund actively managed by BlackRock, while DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, INMU returned 1.78%/yr vs 15.04%/yr for DYNF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INMU и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INMU показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 11.55%.

INMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.17%
3 года*
4.89%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—

DYNF

1 день
-0.57%
1 месяц
5.74%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.74%
1 год
30.19%
3 года*
26.22%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INMU и DYNF

2026 (YTD)20252024202320222021
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		1.73%5.52%2.77%6.50%-7.78%2.84%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.55%20.00%30.29%36.25%-20.27%14.71%

Correlation

The correlation between INMU and DYNF is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с INMU:
INMU с MUBINMU с SHYMINMU с MNBDINMU с FLMIINMU с MUNIINMU с VWAHXINMU с JMUB
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

INMU vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INMU
Ранг доходности на риск INMU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INMU c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INMUDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.44

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.32

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.43

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.50

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

16.97

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INMU vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INMU на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMU и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INMUDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.44

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.83

-0.23

Просадки

Сравнение просадок INMU и DYNF

Максимальная просадка INMU за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMU и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INMUDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-34.72%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-8.67%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.88%

-18.70%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

-28.65%

+17.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.57%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-5.98%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.78%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности INMU и DYNF

Текущая волатильность для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) составляет 0.81%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что INMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INMUDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.27%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

9.55%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

12.44%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

17.50%

-13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

19.90%

-16.36%

Сравнение комиссий INMU и DYNF

И INMU, и DYNF имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMU и DYNF

Дивидендная доходность INMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности DYNF в 0.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.89%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		3.36%3.48%3.47%3.44%1.92%1.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INMU and DYNF have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (3.27%) compared to INMU (0.81%). In terms of maximum drawdown, INMU dropped -10.67% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.04% vs 1.78% for INMU. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, INMU has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.04% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INMU and DYNF have the same expense ratio: 0.30% per year.

INMU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.89% for DYNF.

INMU is categorized as Municipal Bonds, while DYNF is Large Cap Growth Equities.

INMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INMU и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор