PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INMU с MUNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INMU с MUNI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INMU (BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF) and MUNI (PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, INMU returned 1.80%/yr vs 1.28%/yr for MUNI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INMU charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for MUNI.

Доходность

Сравнение доходности INMU и MUNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INMU показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у MUNI с доходностью 1.32%.

INMU

1 день
0.08%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.11%
1 год
7.08%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.80%
10 лет*
—

MUNI

1 день
0.08%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.37%
3 года*
3.94%
5 лет*
1.28%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INMU и MUNI

2026 (YTD)20252024202320222021
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		1.81%5.52%2.77%6.50%-7.78%2.84%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		1.32%4.72%1.43%6.07%-6.62%1.49%

Correlation

The correlation between INMU and MUNI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.69

The correlation between INMU and MUNI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF

Часто сравнивают с INMU:
INMU с MUBINMU с SHYMINMU с MNBDINMU с FLMIINMU с VWAHXINMU с JMUBINMU с CGCP
Часто сравнивают с MUNI:
MUNI с VTEBMUNI с MUBMUNI с HMOPMUNI с SCMBXMUNI с PFMIXMUNI с PMNPXMUNI с PMBIX

Доходность на риск

INMU vs. MUNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INMU
Ранг доходности на риск INMU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MUNI
Ранг доходности на риск MUNI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INMU c MUNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INMUMUNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.84

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
4.24

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.64

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.79

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

9.15

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INMU vs. MUNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INMU на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUNI равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMU и MUNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INMUMUNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.84

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.78

-0.18

Просадки

Сравнение просадок INMU и MUNI

Максимальная просадка INMU за все время составила -10.67%, примерно равная максимальной просадке MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMU и MUNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INMUMUNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-11.15%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.29%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.88%

-4.09%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

-11.15%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.71%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-1.73%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.70%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности INMU и MUNI

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что INMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INMUMUNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.77%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

1.60%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

2.27%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

3.31%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

3.85%

-0.31%

Сравнение комиссий INMU и MUNI

INMU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MUNI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMU и MUNI

Дивидендная доходность INMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности MUNI в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		3.35%3.48%3.47%3.44%1.92%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		3.28%3.26%3.50%3.09%2.13%1.62%1.92%2.44%2.38%2.37%2.37%2.20%

Часто задаваемые вопросы

INMU and MUNI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INMU has higher volatility (0.81%) compared to MUNI (0.77%). In terms of maximum drawdown, INMU dropped -10.67% vs MUNI's -11.15%.

On 5-year performance, INMU leads with 1.80% vs 1.28% for MUNI. On fees, INMU is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INMU has performed better with a 1.80% return vs 1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INMU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MUNI.

INMU has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 3.28% for MUNI.

They also come from different issuers: BlackRock and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for INMU and 0.35% for MUNI.

INMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INMU и MUNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор