PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INMU с MNBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INMU с MNBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INMU (BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF) and MNBD (ALPS Intermediate Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, INMU returned 4.89%/yr vs 4.51%/yr for MNBD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INMU charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for MNBD.

Доходность

Сравнение доходности INMU и MNBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INMU показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у MNBD с доходностью 1.33%.

INMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.17%
3 года*
4.89%
5 лет*
1.78%
10 лет*
—

MNBD

1 день
-0.26%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.31%
3 года*
4.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INMU и MNBD

2026 (YTD)2025202420232022
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		1.73%5.52%2.77%6.50%0.11%
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		1.33%5.15%2.41%6.13%3.12%

Correlation

The correlation between INMU and MNBD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г.

0.74

The correlation between INMU and MNBD shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF

ALPS Intermediate Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с INMU:
INMU с MUBINMU с SHYMINMU с FLMIINMU с MUNIINMU с VWAHXINMU с JMUBINMU с CGCP
Часто сравнивают с MNBD:
MNBD с FTABXMNBD с MINOMNBD с VTESMNBD с OEFAMNBD с VTEBMNBD с REITMNBD с CCNR

Доходность на риск

INMU vs. MNBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INMU
Ранг доходности на риск INMU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MNBD
Ранг доходности на риск MNBD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNBD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNBD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNBD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNBD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNBD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INMU c MNBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INMUMNBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.53

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.71

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.55

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.66

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

8.75

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INMU vs. MNBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INMU на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNBD равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMU и MNBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INMUMNBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.53

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.20

-0.60

Просадки

Сравнение просадок INMU и MNBD

Максимальная просадка INMU за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки MNBD в -5.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMU и MNBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INMUMNBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-5.89%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.38%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.88%

-3.97%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.92%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-1.09%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.72%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности INMU и MNBD

Текущая волатильность для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) составляет 0.81%, в то время как у ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что INMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INMUMNBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.87%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.94%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

2.50%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

3.78%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

3.78%

-0.24%

Сравнение комиссий INMU и MNBD

INMU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MNBD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMU и MNBD

Дивидендная доходность INMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности MNBD в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		3.36%3.48%3.47%3.44%1.92%1.14%
MNBD
ALPS Intermediate Municipal Bond ETF		3.32%3.32%3.83%3.44%2.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INMU and MNBD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNBD has higher volatility (0.87%) compared to INMU (0.81%). In terms of maximum drawdown, INMU dropped -10.67% vs MNBD's -5.89%.

On 3-year performance, INMU leads with 4.89% vs 4.51% for MNBD. On fees, INMU is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, INMU has performed better with a 4.89% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INMU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for MNBD.

INMU has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 3.32% for MNBD.

They also come from different issuers: BlackRock and ALPS. Their fees differ too: 0.30% for INMU and 0.50% for MNBD.

INMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INMU и MNBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор