PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INMU с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INMU с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

INMU и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности INMU и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INMU и BALI

2026 (YTD)202520242023
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		0.28%5.52%2.77%6.55%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, INMU показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью -0.91%.

INMU

1 день
0.31%
1 месяц
-1.87%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.69%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с INMU:
INMU с MUBINMU с SHYMINMU с MNBDINMU с VWAHXINMU с FLMIINMU с MUNIINMU с CGCP
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий INMU и BALI

INMU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF

Доходность на риск

INMU vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INMU
Ранг доходности на риск INMU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INMU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INMU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INMU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INMU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INMU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INMU c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INMUBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.13

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.66

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.64

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

8.32

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INMU vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INMU на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INMU и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INMUBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.13

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.40

-0.87

Корреляция

Корреляция между INMU и BALI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INMU и BALI

Дивидендная доходность INMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности BALI в 9.08%

TTM20252024202320222021
INMU
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF		3.39%3.48%3.47%3.44%1.92%1.14%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INMU и BALI

Максимальная просадка INMU за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INMU и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

INMUBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-16.65%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-10.86%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.64%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-1.71%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.13%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности INMU и BALI

Текущая волатильность для BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF (INMU) составляет 1.28%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что INMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INMUBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.62%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

7.96%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

15.60%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

13.13%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

13.13%

-9.55%