PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INKM с RGEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INKM с RGEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) and RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, INKM returned 12.99% vs 30.81% for RGEF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INKM charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for RGEF.

Доходность

Сравнение доходности INKM и RGEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Rockefeller Global Equity ETF (RGEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INKM показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у RGEF с доходностью 14.15%.

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%

RGEF

1 день
0.17%
1 месяц
4.63%
С начала года
14.15%
6 месяцев
14.81%
1 год
30.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INKM и RGEF

2026 (YTD)20252024
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%11.86%-1.64%
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		14.15%25.37%-1.25%

Correlation

The correlation between INKM and RGEF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.65

The correlation between INKM and RGEF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Rockefeller Global Equity ETF

Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO
Часто сравнивают с RGEF:
RGEF с RMCARGEF с LENSRGEF с RSMCRGEF с RMOPRGEF с WLDRRGEF с RMNYRGEF с FYLD

Доходность на риск

INKM vs. RGEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RGEF
Ранг доходности на риск RGEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INKM c RGEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Rockefeller Global Equity ETF (RGEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INKMRGEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.25

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.15

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.11

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

13.91

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INKM vs. RGEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INKM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGEF равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INKM и RGEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INKMRGEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.45

-0.88

Просадки

Сравнение просадок INKM и RGEF

Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки RGEF в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и RGEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INKMRGEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-16.01%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-9.95%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-1.78%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.22%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности INKM и RGEF

Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 1.65%, в то время как у Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INKMRGEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

4.14%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

11.11%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

13.77%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.30%

16.77%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

16.77%

-6.99%

Сравнение комиссий INKM и RGEF

INKM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RGEF в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INKM и RGEF

Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности RGEF в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%
RGEF
Rockefeller Global Equity ETF		0.88%0.92%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INKM and RGEF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGEF has higher volatility (4.14%) compared to INKM (1.65%). In terms of maximum drawdown, INKM dropped -28.58% vs RGEF's -16.01%.

On 1-year performance, RGEF leads with 30.81% vs 12.99% for INKM. On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RGEF has performed better with a 30.81% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for RGEF.

INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.88% for RGEF.

They also come from different issuers: State Street and Rockefeller. Their fees differ too: 0.50% for INKM and 0.55% for RGEF.

RGEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INKM и RGEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор