PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INKM с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INKM с AVGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, INKM returned 12.99% vs 37.49% for AVGV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INKM charges 0.50%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности INKM и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INKM показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.52%.

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%

AVGV

1 день
0.46%
1 месяц
3.04%
С начала года
17.52%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INKM и AVGV

2026 (YTD)202520242023
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%11.86%5.70%5.69%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.52%22.57%11.26%11.36%

Correlation

The correlation between INKM and AVGV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between INKM and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INKM и AVGV

Секторы
INKM
AVGV

Промышленность

14.6%
16.1%

Коммунальные услуги

13.9%
0.7%

Технологии

13.2%
10.5%

Энергетика

11.1%
13.6%

Недвижимость

10.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

8.6%
5.5%

Финансовые услуги

8.3%
21.6%

Здравоохранение

6.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

5.1%
14.5%

Сырьевые материалы

1.4%
7.3%

Промышленность

INKM
14.6%
AVGV
16.1%

Коммунальные услуги

INKM
13.9%
AVGV
0.7%

Технологии

INKM
13.2%
AVGV
10.5%

Энергетика

INKM
11.1%
AVGV
13.6%

Недвижимость

INKM
10.9%
AVGV
0.8%

Потребительский защитный сектор

INKM
8.6%
AVGV
5.5%

Финансовые услуги

INKM
8.3%
AVGV
21.6%

Здравоохранение

INKM
6.8%
AVGV
4.5%

Коммуникационные услуги

INKM
6.2%
AVGV
4.9%

Потребительский циклический сектор

INKM
5.1%
AVGV
14.5%

Сырьевые материалы

INKM
1.4%
AVGV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

INKM vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INKM c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INKMAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.91

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.02

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.64

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

18.19

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INKM vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INKM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INKM и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INKMAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.91

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.47

-0.89

Просадки

Сравнение просадок INKM и AVGV

Максимальная просадка INKM за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INKM и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INKMAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-17.03%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-8.12%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.29%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.07%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности INKM и AVGV

Текущая волатильность для SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) составляет 1.65%, в то время как у Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что INKM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INKMAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

3.44%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

9.87%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

12.93%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.30%

14.97%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

14.97%

-5.19%

Сравнение комиссий INKM и AVGV

INKM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INKM и AVGV

Дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности AVGV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.88%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Часто задаваемые вопросы

INKM and AVGV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (3.44%) compared to INKM (1.65%). In terms of maximum drawdown, INKM dropped -28.58% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 37.49% vs 12.99% for INKM. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 37.49% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.

INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 1.88% for AVGV.

They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for INKM and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INKM и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор