Сравнение INGIX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 13.62% против 4.44% соответственно.
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и IVRSX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
INGIX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
INGIX
IVRSX
Сравнение INGIX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.29 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.54 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.17 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 0.56 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.29 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.22 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.21 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и IVRSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IVRSX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IVRSX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -73.77% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.85% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -34.51% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -45.19% | +11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -9.36% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -11.97% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.71% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IVRSX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.54% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 9.23% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 18.01% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 19.65% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 21.54% | -3.31% |