Сравнение INGIX с IHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и IHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 7.91% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | 7.39% | 1.73% | 20.55% | -10.23% | 29.84% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у IHD с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IHD по среднегодовой доходности: 13.30% против 10.04% соответственно.
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
IHD
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и IHD
INGIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IHD в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
INGIX vs. IHD — Ранг доходности на риск
INGIX
IHD
Сравнение INGIX c IHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.14 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.67 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.28 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 12.03 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.14 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.17 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и IHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IHD
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности IHD в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 10.74% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IHD
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IHD в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | IHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -48.76% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.50% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -36.13% | +11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -42.81% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -6.52% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -18.16% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.43% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IHD
Текущая волатильность для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) составляет 4.27%, в то время как у Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что INGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | IHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 9.66% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 14.00% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 19.04% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.65% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 19.40% | -1.19% |