PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ING с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ING с PICK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ING (ING Groep N.V.) is a stock, while PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) is Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Over the past 10 years, ING returned 15.28%/yr vs 17.67%/yr for PICK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ING и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ING Groep N.V. (ING) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ING показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции ING уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 15.28% против 17.67% соответственно.

ING

1 день
-1.90%
1 месяц
9.46%
С начала года
12.86%
6 месяцев
19.97%
1 год
52.43%
3 года*
42.65%
5 лет*
26.09%
10 лет*
15.28%

PICK

1 день
-2.74%
1 месяц
11.27%
С начала года
30.58%
6 месяцев
38.84%
1 год
88.13%
3 года*
22.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ING и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ING
ING Groep N.V.		12.86%91.12%12.25%31.88%-4.22%55.41%-21.66%20.03%-41.15%35.53%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		30.58%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between ING and PICK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.53

The correlation between ING and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ING Groep N.V.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с ING:
ING с ABN.ASING с BBVAING с HSBCING с MUFGING с JPMING с NA.TOING с VOO
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

ING vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ING
Ранг доходности на риск ING: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ING: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ING c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ING Groep N.V. (ING) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INGPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.16

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.63

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.53

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

18.20

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ING vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ING на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ING и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INGPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.16

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.21

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ING и PICK

Максимальная просадка ING за все время составила -92.73%, что больше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ING и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INGPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.73%

-68.87%

-23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.86%

-19.54%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.86%

-32.52%

+12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.39%

-36.37%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.27%

-52.72%

-22.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-2.74%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.83%

-24.12%

-21.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

4.86%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ING и PICK

Текущая волатильность для ING Groep N.V. (ING) составляет 8.39%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что ING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INGPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

10.99%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

24.11%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

28.10%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.22%

27.78%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.97%

28.37%

+6.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ING и PICK

Дивидендная доходность ING за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности PICK в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ING
ING Groep N.V.		4.88%4.78%7.65%5.86%7.16%5.09%0.00%5.92%2.63%3.28%4.24%2.58%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.20%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

ING and PICK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (10.99%) compared to ING (8.39%). In terms of maximum drawdown, ING dropped -92.73% vs PICK's -68.87%.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ING и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор