Сравнение INFR с ZSC
INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index, while ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF. INFR is passively managed, while ZSC is actively managed. Over the past year, INFR returned 5.89% vs 30.50% for ZSC. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности INFR и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у ZSC с доходностью 5.64%.
INFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFR и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 24.00% | -6.23% | 3.06% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.64% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Correlation
The correlation between INFR and ZSC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFR vs. ZSC — Ранг доходности на риск
INFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZSC
Сравнение INFR c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFR | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.99 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 11.17 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFR и ZSC
Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFR | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -26.49% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -7.69% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -6.12% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -14.55% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.74% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFR и ZSC
Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFR | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.16% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 9.45% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 12.78% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 12.24% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 12.24% | +2.00% |
Сравнение комиссий INFR и ZSC
И INFR, и ZSC имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFR и ZSC
INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.71% | 2.52% | 2.36% | 3.06% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.65% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
INFR and ZSC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSC has higher volatility (3.16%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs ZSC's -26.49%.
On 1-year performance, ZSC leads with 30.50% vs 5.89% for INFR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 30.50% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INFR and ZSC have the same expense ratio: 0.59% per year.
INFR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.65% for ZSC.
INFR is categorized as Energy Equities, while ZSC is Commodities. They also come from different issuers: ClearBridge and USCF.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFR и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор