PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности INFR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INFR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и XLE

2026 (YTD)2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%3.47%

Correlation

The correlation between INFR and XLE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.18

The correlation between INFR and XLE shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFR и XLE

Секторы
INFR
XLE

Коммунальные услуги

68.5%

-

Промышленность

27.5%

-

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
XLE

-

Промышленность

INFR
27.5%
XLE

-

Недвижимость

INFR
4.1%
XLE

-

Сырьевые материалы

INFR

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

INFR

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

INFR

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

INFR

-

XLE

-

Энергетика

INFR

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

INFR

-

XLE

-

Здравоохранение

INFR

-

XLE

-

Технологии

INFR

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с ACWV
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

INFR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFRXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.58

—

INFR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFR и XLE

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-71.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-17.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и XLE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.96%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.58%

—

Сравнение комиссий INFR и XLE

INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и XLE

INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.71%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

INFR and XLE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

XLE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.71% for INFR.

INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: ClearBridge and State Street. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.08% for XLE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор