Сравнение INFR с OIH
INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) are both Energy Equities funds - INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index while OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, INFR returned 5.65%/yr vs 19.96%/yr for OIH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for OIH.
Доходность
Сравнение доходности INFR и OIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 54.15%.
INFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OIH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 54.15%
- 6 месяцев
- 45.31%
- 1 год
- 99.03%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение доходности по годам INFR и OIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 24.00% | -6.23% | 5.20% | -0.19% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 54.15% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 7.42% |
Correlation
The correlation between INFR and OIH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between INFR and OIH shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов INFR и OIH
Секторы
INFR
OIH
Коммунальные услуги
Промышленность
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
INFR
OIH
Промышленность
INFR
OIH
-
Недвижимость
INFR
OIH
-
Сырьевые материалы
INFR
-
OIH
-
Коммуникационные услуги
INFR
-
OIH
-
Потребительский циклический сектор
INFR
-
OIH
-
Потребительский защитный сектор
INFR
-
OIH
-
Энергетика
INFR
-
OIH
Финансовые услуги
INFR
-
OIH
-
Здравоохранение
INFR
-
OIH
-
Технологии
INFR
-
OIH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFR vs. OIH — Ранг доходности на риск
INFR
OIH
Сравнение INFR c OIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFR | OIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.51 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 10.44 | -9.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 25.98 | -22.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFR | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 3.39 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.01 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок INFR и OIH
Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и OIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFR | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -94.45% | +75.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -9.54% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.55% | -43.80% | +25.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -60.91% | +60.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -48.85% | +43.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.82% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFR и OIH
Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFR | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.15% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 20.40% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 29.38% | -20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 36.80% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 42.41% | -28.16% |
Сравнение комиссий INFR и OIH
INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFR и OIH
Дивидендная доходность INFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности OIH в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 2.49% | 2.52% | 2.36% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.11% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
INFR and OIH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OIH has higher volatility (8.15%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs OIH's -94.45%.
On 3-year performance, OIH leads with 19.96% vs 5.65% for INFR. On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OIH has performed better with a 19.96% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.
INFR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.11% for OIH.
INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: ClearBridge and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.35% for OIH.
OIH currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFR и OIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор