PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFR с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с FTWO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both Energy Equities funds - INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index while FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.

Доходность

Сравнение доходности INFR и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INFR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
-1.49%
1 месяц
-5.33%
6 месяцев
-4.99%
С начала года
4.69%
1 год
19.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и FTWO

2026 (YTD)202520242023
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%4.75%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		4.69%43.06%14.97%0.75%

Correlation

The correlation between INFR and FTWO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов INFR и FTWO

Секторы
INFR
FTWO

Коммунальные услуги

68.5%
11.2%

Промышленность

27.5%
33.1%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

26.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

27.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
FTWO
11.2%

Промышленность

INFR
27.5%
FTWO
33.1%

Недвижимость

INFR
4.1%
FTWO

-

Сырьевые материалы

INFR

-

FTWO
26.8%

Коммуникационные услуги

INFR

-

FTWO

-

Потребительский циклический сектор

INFR

-

FTWO

-

Потребительский защитный сектор

INFR

-

FTWO
1.1%

Энергетика

INFR

-

FTWO
27.9%

Финансовые услуги

INFR

-

FTWO

-

Здравоохранение

INFR

-

FTWO

-

Технологии

INFR

-

FTWO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с ACWV
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXTFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXVFTWO с QTUM

Доходность на риск

INFR vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFRFTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.03

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.49

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.24

—

INFR vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFR и FTWO

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.17%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-14.28%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.78%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и FTWO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.75%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.20%

—

Сравнение комиссий INFR и FTWO

INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FTWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и FTWO

INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		0.96%1.02%1.23%0.59%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.71%2.52%2.36%3.06%

Часто задаваемые вопросы

INFR and FTWO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

INFR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.96% for FTWO.

INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. They also come from different issuers: ClearBridge and Strive. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.49% for FTWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и FTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор