PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с FTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both Energy Equities funds - INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index while FTWO tracks the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, INFR returned 7.63% vs 32.31% for FTWO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.

Доходность

Сравнение доходности INFR и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у FTWO с доходностью 11.48%.

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.63%
3 года*
5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и FTWO

2026 (YTD)202520242023
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.30%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%1.46%

Correlation

The correlation between INFR and FTWO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.33

The correlation between INFR and FTWO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFR и FTWO

Секторы
INFR
FTWO

Коммунальные услуги

68.5%
11.7%

Промышленность

27.5%
32.2%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

25.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

29.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
FTWO
11.7%

Промышленность

INFR
27.5%
FTWO
32.2%

Недвижимость

INFR
4.1%
FTWO

-

Сырьевые материалы

INFR

-

FTWO
25.9%

Коммуникационные услуги

INFR

-

FTWO

-

Потребительский циклический сектор

INFR

-

FTWO

-

Потребительский защитный сектор

INFR

-

FTWO
1.2%

Энергетика

INFR

-

FTWO
29.1%

Финансовые услуги

INFR

-

FTWO

-

Здравоохранение

INFR

-

FTWO

-

Технологии

INFR

-

FTWO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с STXKFTWO с PSCEFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с STXV

Доходность на риск

INFR vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFRFTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.79

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.42

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.81

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

7.50

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFR vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FTWO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFRFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.79

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.32

-0.87

Просадки

Сравнение просадок INFR и FTWO

Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и FTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-18.17%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-11.54%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-8.72%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.44%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.32%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и FTWO

Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.82%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

14.59%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

18.09%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

19.22%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

19.22%

-4.97%

Сравнение комиссий INFR и FTWO

INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FTWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и FTWO

Дивидендная доходность INFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FTWO в 1.01%

ПозицияTTM202520242023
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%

Часто задаваемые вопросы

INFR and FTWO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTWO has higher volatility (5.82%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs FTWO's -18.17%.

On 1-year performance, FTWO leads with 32.31% vs 7.63% for INFR. On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTWO has performed better with a 32.31% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

INFR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.01% for FTWO.

INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. They also come from different issuers: ClearBridge and Strive. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.49% for FTWO.

FTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и FTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор