PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFR с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с EIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. INFR is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, INFR returned 5.65%/yr vs 21.58%/yr for EIPX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности INFR и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 22.72%.

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.63%
3 года*
5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%10.74%1.93%

Correlation

The correlation between INFR and EIPX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2022 г.

0.39

Over the past year, the correlation between INFR and EIPX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INFR и EIPX

Секторы
INFR
EIPX

Коммунальные услуги

68.5%
26.1%

Промышленность

27.5%
4.2%

Недвижимость

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

69.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
EIPX
26.1%

Промышленность

INFR
27.5%
EIPX
4.2%

Недвижимость

INFR
4.1%
EIPX

-

Сырьевые материалы

INFR

-

EIPX

-

Коммуникационные услуги

INFR

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

INFR

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

INFR

-

EIPX

-

Энергетика

INFR

-

EIPX
69.5%

Финансовые услуги

INFR

-

EIPX

-

Здравоохранение

INFR

-

EIPX

-

Технологии

INFR

-

EIPX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с QUAL
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

INFR vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFREIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.97

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
4.19

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

7.97

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

22.02

-18.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFR vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFR на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа EIPX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFR и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFREIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.97

-2.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.21

-0.75

Просадки

Сравнение просадок INFR и EIPX

Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFREIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-15.43%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-4.12%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.55%

-15.43%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.98%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.27%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.49%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и EIPX

Текущая волатильность для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) составляет 0.00%, в то время как у FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что INFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFREIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.07%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

8.44%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

11.14%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

15.05%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

15.05%

-0.80%

Сравнение комиссий INFR и EIPX

INFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и EIPX

Дивидендная доходность INFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности EIPX в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFR and EIPX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPX has higher volatility (4.07%) compared to INFR (0.00%). In terms of maximum drawdown, INFR dropped -19.28% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.58% vs 5.65% for INFR. On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INFR has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.58% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.49% for INFR.

They also come from different issuers: ClearBridge and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор