Сравнение INFR с DVXE
INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - INFR tracks the RARE Global Infrastructure Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности INFR и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFR показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
INFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFR и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 2.14% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between INFR and DVXE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFR vs. DVXE — Ранг доходности на риск
INFR
DVXE
Сравнение INFR c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFR | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFR | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.98 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок INFR и DVXE
Максимальная просадка INFR за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFR и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFR | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -17.96% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -12.06% | +11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -5.83% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INFR и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFR | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 31.16% | -22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 31.16% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 31.16% | -16.91% |
Сравнение комиссий INFR и DVXE
INFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFR и DVXE
Дивидендная доходность INFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 2.49% | 2.52% | 2.36% | 3.06% |
Часто задаваемые вопросы
INFR and DVXE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
INFR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for DVXE.
INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: ClearBridge and WEBs. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для INFR и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор