PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFO с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFO с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INFO (Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - INFO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. INFO is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, INFO returned 30.07% vs 41.76% for MTUM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. INFO charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности INFO и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFO показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%.

INFO

1 день
-0.62%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.01%
1 год
30.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFO и MTUM

2026 (YTD)20252024
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		11.55%19.75%2.19%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.75%22.15%1.29%

Correlation

The correlation between INFO and MTUM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between INFO and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INFO и MTUM

Секторы
INFO
MTUM

Технологии

36.0%
44.4%

Финансовые услуги

11.6%
10.4%

Коммуникационные услуги

10.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
3.6%

Промышленность

8.6%
15.6%

Здравоохранение

8.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.3%

Энергетика

4.1%
3.5%

Коммунальные услуги

2.9%
1.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

INFO
36.0%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

INFO
11.6%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

INFO
10.2%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

INFO
9.8%
MTUM
3.6%

Промышленность

INFO
8.6%
MTUM
15.6%

Здравоохранение

INFO
8.1%
MTUM
6.9%

Потребительский защитный сектор

INFO
5.2%
MTUM
3.3%

Энергетика

INFO
4.1%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

INFO
2.9%
MTUM
1.6%

Сырьевые материалы

INFO
2.0%
MTUM
1.7%

Недвижимость

INFO
1.7%
MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с INFO:
INFO с AFOSINFO с BUFHINFO с FNDXINFO с DDTLINFO с LSEQINFO с FTIFINFO с CNAV
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

INFO vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFO
Ранг доходности на риск INFO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFO c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFOMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.20

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.98

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.64

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

14.50

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFO vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFO и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFOMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.20

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.85

+0.36

Просадки

Сравнение просадок INFO и MTUM

Максимальная просадка INFO за все время составила -19.60%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFO и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFOMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.60%

-34.08%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-11.54%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-6.21%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.89%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INFO и MTUM

Текущая волатильность для Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (INFO) составляет 3.03%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что INFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFOMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.68%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

16.46%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

19.04%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

20.60%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

21.03%

-3.59%

Сравнение комиссий INFO и MTUM

INFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFO и MTUM

Дивидендная доходность INFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF		0.31%0.35%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

INFO and MTUM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.68%) compared to INFO (3.03%). In terms of maximum drawdown, INFO dropped -19.60% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 41.76% vs 30.07% for INFO. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, INFO has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 41.76% return vs 30.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for INFO.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.31% for INFO.

INFO is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.35% for INFO and 0.15% for MTUM.

INFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFO и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор