PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INFL с WTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INFL и WTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у WTIP с доходностью 13.91%.


INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*

WTIP

1 день
-0.38%
1 месяц
-4.00%
С начала года
13.91%
6 месяцев
16.30%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFL и WTIP


Correlation

The correlation between INFL and WTIP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

WisdomTree Inflation Plus Fund

Доходность на риск

INFL vs. WTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина

WTIP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c WTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INFLWTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

INFL vs. WTIP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INFLWTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.85

-0.93

Просадки

Сравнение просадок INFL и WTIP

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки WTIP в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и WTIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INFLWTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-8.70%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-8.70%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-1.42%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и WTIP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INFLWTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

17.02%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

17.02%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.02%

+0.62%

Сравнение комиссий INFL и WTIP

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и WTIP

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности WTIP в 2.81%


ПозицияTTM20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund
2.81%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


INFL and WTIP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

WTIP has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.90% for INFL.

INFL is categorized as Global Equities, while WTIP is Long-Short. They also come from different issuers: Horizon Kinetics LLC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.65% for WTIP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и WTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор